在策略拥挤度偏高、大数据被过度挖掘的状况下,基于成交量、价格数据的量价因子和基于数据的基本面因子开始有失效风险。而另类因子正成为描述价格预期的新质重要助力。另类数据类别众多,其中舆情因子应用范围较广,通过对新闻、媒体和研报等文本信息提炼、加工和分析,既能刻画当前市场热度和情绪,又能定量把握板块和品种的强弱。期货市场情感强度的计算公式为:情感强度 = ∑新闻/报告与期货品种的相关程度 X 新闻/报告情感打分。
传统因子失效:另类因子助力市场 舆情因子
IP属地 北京 编辑:郑浩 和讯网 时间:2024-09-28 15:00:56
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